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Python实现对数据的ADF检验
例如,如果结果输出为:python result = (adf_statistic, p_value, used_lags, nobs, critical_values)其中,critical_values包含1%、5%和10%的临界值。如果p_value大于这些临界值(通常为5%),则数据被认为不平稳。
Python中进行平稳性检验主要有三种方法:时序图检验、自相关图检验以及ADF检验(Augmented Dickey-Fuller)。时序图直观地展示序列的趋势,例如中国纱年产量和奶牛月产奶量的逐年增长趋势,表明它们非平稳。
用python来进行平稳性检验主要有3种方法,分别是时序图检验、自相关图检验以及统计量进行检验。首先来说时序图检验,时序图就是普通的时间序列图,即以时间为横轴,观察值为纵轴进行检验。
在使用ADF的上下文中,用户通常可以编写一个程序来表示数学函数,然后ADF库将自动生成该函数的导数。这样做的好处是,它能减少手动推导和编码导数的时间,同时提高导数的精度。此外,由于ADF的自动生成方式,也能减少人为错误的可能性。
ADF - Fisher Chi-square 42910 0.0000 ADF - Choi Z-stat -67333 0.0000 由p值接近于0,可认为该序列平稳,不存在单位根。
首先,原始数据需进行平稳性和白噪声检验。数据序列存在单调递增趋势,非平稳且自相关系数长期大于0,显示序列间有长期相关性。通过ADF检验,序列被判断为非平稳,随后进行了差分处理,一阶和二阶差分后,趋势趋于平稳。二阶差分后的序列自相关图显示短期相关性,且满足平稳性要求,继续进行白噪声检验。
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